以下の記事に引き続き、自分のポートフォリオをアセットアロケーションまで繰り上げて検証してみます。
前回は以下の記事です。
以下の内容で説明します。
検証してみた結果
前回と同じサイトですが、違うサービスで比較しました。
以下のサイトです。
前回と同じく、「オールウェザー・ポートフォリオ」と比較しています。
上が私のポートフォリオ、下が「オールウェザー・ポートフォリオ」を元に作ったアセットアロケーションです。
２００７年１月から２０２０年６月までの検証となります。
アセットアロケーションで見ても、ポーフォリオとの大きな差はありませんでした。
しかし、ポートフォリオで分からなかったのは、最悪の年のリターン（Worst Year）と最大下げ幅（Max. Drawdown）です。
ポートフォリオよりもかなり大きい下げ幅となっています。
ポートフォリオでは、一部のETFの開始が２０１４年７月からの検証だったのが原因かもしれません。
それにしても、つまらない結果になってしまいました。
シャープレシオが１以上になる割合は
なんとか今のアセットの金融商品で、シャープレシオが１以上になるか試してみました。
結果が以下の通りです。
上が私のポートフォリオで、下がシャープレシオが１以上のポートフォリオです。
なんと債券を９割にすれば行けるという結果になりました。
結果だけ見ると、最悪の年のリターン（Worst Year）が、かなり改善されており、ストレスが少なくて済みそうに見えます。
ただ、他の金融商品が弱いとヘッジの効果得られないので、あまり意味がないように見えます。
現在、債券バブルという言葉も聞きますので、私としてはこのポートフォリオは怖いですね。
まとめ
アセットアロケーションで比較しても大きな差は見受けられませんでした。
ただ、おまけで調べたシャープレシオが１以上となる条件については、債券を重視すればいいという、面白い結果となりました。
以上です。また何か検証するものがあれば、記事にします。