不景気を生き抜くために

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【米国ETF】ポートフォリオをアセット視点で検証してみた

以下の記事に引き続き、自分のポートフォリオアセットアロケーションまで繰り上げて検証してみます。

 

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前回は以下の記事です。

 

how-to-apply.hatenablog.com

 

以下の内容で説明します。 

 

 

検証してみた結果

前回と同じサイトですが、違うサービスで比較しました。

 

以下のサイトです。

 

www.portfoliovisualizer.com

 

前回と同じく、「オールウェザーポートフォリオ」と比較しています。

 

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上が私のポートフォリオ、下が「オールウェザーポートフォリオ」を元に作ったアセットアロケーションです。

 

2007年1月から2020年6月までの検証となります。

 

アセットアロケーションで見ても、ポーフォリオとの大きな差はありませんでした。

 

しかし、ポートフォリオで分からなかったのは、最悪の年のリターン(Worst Year)と最大下げ幅(Max. Drawdown)です。

 

ポートフォリオよりもかなり大きい下げ幅となっています。

 

ポートフォリオでは、一部のETFの開始が2014年7月からの検証だったのが原因かもしれません。

 

それにしても、つまらない結果になってしまいました。

 

シャープレシオが1以上になる割合は

なんとか今のアセットの金融商品で、シャープレシオが1以上になるか試してみました。

 

結果が以下の通りです。

 

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上が私のポートフォリオで、下がシャープレシオが1以上のポートフォリオです。 

 

なんと債券を9割にすれば行けるという結果になりました。

 

結果だけ見ると、最悪の年のリターン(Worst Year)が、かなり改善されており、ストレスが少なくて済みそうに見えます。

 

ただ、他の金融商品が弱いとヘッジの効果得られないので、あまり意味がないように見えます。

 

現在、債券バブルという言葉も聞きますので、私としてはこのポートフォリオは怖いですね。

 

まとめ

アセットアロケーションで比較しても大きな差は見受けられませんでした。

 

ただ、おまけで調べたシャープレシオが1以上となる条件については、債券を重視すればいいという、面白い結果となりました。

 

以上です。また何か検証するものがあれば、記事にします。