以前、以下の記事で、私の米国ETFのポートフォリオを紹介しました。
自分では検証したのですが、その検証した結果を記載していなかったので記事にします。
内容は以下の通りです。
検証してみた結果
検証は以下のサイト、サービスで行いました。
検証した結果は以下の通りです。
英語で記載されていますが、詳細は以下の通りです。
- Initial Balance:初期残高:$10,000
- Final Balance:最終残高:$13,657
- CAGR:年平均成長率(期待リターン):4.91%
- Stdev:標準偏差(リスク):3.90%
- Best Year:最高リターンの年:12.04%
- Worst Year:最悪リターンの年:-0.55%
- Max Drawdown:最大下げ率:-4.70%
- Sharp Ratio:シャープレシオ:1.03
- Sortino Ratio:ソルティノレシオ:1.71
- Us Mkt Correlation:米国市場との相関:0.65
ポートフォリオの中で一番新しいBNDXの開始が2014年7月、最新の2020年6月までを対象とし、年ごとのリターンを検証しています。
特徴としては、最悪リターンの年が-0.55%とストレスが少なくて済みそうな結果です。
ただし、2014年7月から2020年6月までと、6年も掛かっているのに、リターンが3割ほどという結果になっています。
オールウェザー・ポートフォリオと比較
私のブログでよく記載している「オールウェザー・ポートフォリオ」と比較しました。
使用しているサイト、サービスは同一です。
上が私のポートフォリオ、下が「オールウェザー・ポートフォリオ」です。
期待リターンとシャープレシオでは負けていますね。
ただ、下げ幅に対しては、勝っています。
意外なのは、米国市場との相関です。
世界分散ETF中心の私のポートフォリオのほうが、相関係数が高いです。
個人的な考えですが、債券ETFが関係している気がします。
まとめ
私のポートフォリオは下落に強いですが、資産を形成するには弱く感じます。
この2つに限ってですが、資産を大きくするには、「オールウェザー・ポートフォリオ」ほうが有利です。
今後の人生に必要な資金はもっと大きいので、やはりポートフォリオの見直しが必要だと感じます。
以上です。今回の記事が参考になれば幸いです。