以前、以下の記事で、私の米国ETFのポートフォリオを紹介しました。
【暫定】米国ＥＴＦのポートフォリオについて - 不景気を生き抜く
※記事は削除しました。（2021年5月15日）
自分では検証したのですが、その検証した結果を記載していなかったので記事にします。
内容は以下の通りです。
検証してみた結果
検証は以下のサイト、サービスで行いました。
検証した結果は以下の通りです。
資産内容は以下の通りです。
- VT：17%
- BND：17%
- BNDX：51%
- GLD：7.5%
- TIP：7.5%
英語で記載されていますが、詳細は以下の通りです。
- Initial Balance：初期残高：$10,000
- Final Balance：最終残高：$13,657
- CAGR：年平均成長率（期待リターン）：4.91%
- Stdev：標準偏差（リスク）：3.90％
- Best Year：最高リターンの年：12.04%
- Worst Year：最悪リターンの年：-0.55%
- Max Drawdown：最大下げ率：-4.70%
- Sharp Ratio：シャープレシオ：1.03
- Sortino Ratio：ソルティノレシオ：1.71
- Us Mkt Correlation：米国市場との相関：0.65
ポートフォリオの中で一番新しいBNDXの開始が２０１４年７月、最新の２０２０年６月までを対象とし、年ごとのリターンを検証しています。
特徴としては、最悪リターンの年が-0.55%とストレスが少なくて済みそうな結果です。
ただし、２０１４年７月から２０２０年６月までと、６年も掛かっているのに、リターンが3割ほどという結果になっています。
オールウェザー・ポートフォリオと比較
私のブログでよく記載している「オールウェザー・ポートフォリオ」と比較しました。
使用しているサイト、サービスは同一です。
上が私のポートフォリオ、下が「オールウェザー・ポートフォリオ」です。
期待リターンとシャープレシオでは負けていますね。
ただ、下げ幅に対しては、勝っています。
意外なのは、米国市場との相関です。
世界分散ETF中心の私のポートフォリオのほうが、相関係数が高いです。
個人的な考えですが、債券ETFが関係している気がします。
まとめ
やはり、「オールウェザー・ポートフォリオ」は優秀ですね。
私のポートフォリオは下落に強いですが、資産を形成するには弱く感じます。
この２つに限ってですが、資産を大きくするには、「オールウェザー・ポートフォリオ」ほうが有利です。
今後の人生に必要な資金はもっと大きいので、やはりポートフォリオの見直しが必要だと感じます。
以上です。今回の記事が参考になれば幸いです。