不景気を生き抜くために

自分が見つけた小遣い稼ぎと資産運用を記事にしています。

【米国ETF】私のポートフォリオを検証してみた

以前、以下の記事で、私の米国ETFポートフォリオを紹介しました。

 

how-to-apply.hatenablog.com

 

自分では検証したのですが、その検証した結果を記載していなかったので記事にします。

 

 

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内容は以下の通りです。

 

 

検証してみた結果

検証は以下のサイト、サービスで行いました。

 

www.portfoliovisualizer.com

 

検証した結果は以下の通りです。

 

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英語で記載されていますが、詳細は以下の通りです。

 

  • Initial Balance:初期残高:$10,000
  • Final Balance:最終残高:$13,657
  • CAGR:年平均成長率(期待リターン):4.91%
  • Stdev:標準偏差(リスク):3.90%
  • Best Year:最高リターンの年:12.04%
  • Worst Year:最悪リターンの年:-0.55%
  • Max Drawdown:最大下げ率:-4.70%
  • Sharp Ratio:シャープレシオ:1.03
  • Sortino Ratio:ソルティノレシオ:1.71
  • Us Mkt Correlation:米国市場との相関:0.65

 

ポートフォリオの中で一番新しいBNDXの開始が2014年7月、最新の2020年6月までを対象とし、年ごとのリターンを検証しています。

 

特徴としては、最悪リターンの年が-0.55%とストレスが少なくて済みそうな結果です。

 

ただし、2014年7月から2020年6月までと、6年も掛かっているのに、リターンが3割ほどという結果になっています。

 

オールウェザーポートフォリオと比較

私のブログでよく記載している「オールウェザーポートフォリオ」と比較しました。

 

使用しているサイト、サービスは同一です。

 

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上が私のポートフォリオ、下が「オールウェザーポートフォリオ」です。

 

期待リターンとシャープレシオでは負けていますね。

 

ただ、下げ幅に対しては、勝っています。

 

意外なのは、米国市場との相関です。

 

世界分散ETF中心の私のポートフォリオのほうが、相関係数が高いです。

 

個人的な考えですが、債券ETFが関係している気がします。

 

まとめ

やはり、「オールウェザーポートフォリオ」は優秀ですね。

 

私のポートフォリオは下落に強いですが、資産を形成するには弱く感じます。 

 

この2つに限ってですが、資産を大きくするには、「オールウェザーポートフォリオ」ほうが有利です。

 

今後の人生に必要な資金はもっと大きいので、やはりポートフォリオの見直しが必要だと感じます。

 

以上です。今回の記事が参考になれば幸いです。