不景気を生き抜くために

自分が見つけた小遣い稼ぎと資産運用を記事にしています。

ドルコスト平均法を改造してみた

以下の記事で、ドルコスト平均法の効果を検証しました。

 

how-to-apply.hatenablog.com

 

ドルコスト平均法では、リスクを抑えることに効果があることが分かりました。

 

しかし、もう少しリターンがあったり、リスクを抑えられないか疑問に思い、検証してみました。

 

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即興で思い浮かんだ方法は、以下の2つです。

 

  • 価格が上がったら、購入金額を追加
    価格が下がったら、購入金額を減額
  • 価格が上がったら、購入金額を減額
    価格が下がったら、購入金額を追加

 

実質1つです。

 

価格変動によって購入金額を変えれば、パフォーマンスが変わるのではないかと考えました。

 

これらの方法を、ドルコスト平均法と比較します。

 

ドルコスト平均法をパターンA、上2つの方法をパターンBとパターンCにします。

 

ドルコスト平均法の検証と同じく、以下の3つで検証します。

 

  • 上がり続ける場合
  • 上下する場合
  • 下がり続ける場合

 

ルールは以下の通りです。

 

  • 開始価格は10円、価格変動は10%
  • 1回で10,000円分購入、それを10回
  • 価格変動と価格以外は小数点切り捨て
  • 前回と比較し、価格変動で±1,000円分購入金額が変動

 

順に検証していきます。

 

上がり続ける場合

まずは上がり続けた場合、以下の表のとおりになります。

 

タップまたはクリックすると拡大します。

 

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パターンBだと、追加購入した分も順調に価値が上がっているため、利益が大きめです。

 

逆にパターンCは、利益こそ下がっていますが、購入金額を少なめに抑えて、利益を出せています。

 

上下する場合

価格変動が上下する場合、以下の表のとおりになります。

 

まずは、最後に価格がプラスになった場合です。

 

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次に、最後に価格がマイナスになった場合です。

 

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どちらの状況でも、パターンB、パターンCともに、ドルコスト平均法と差異がありません。

 

購入金額の増減に効果がないように見受けられます。

 

下がり続ける場合

最後に下がり続けた場合です。以下の表のとおりになります。 

 

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パターンBが一番、損失が少ないです。購入金額が少ないことが損失の拡大を抑えているように見えます。

 

パターンCについては、価格が戻らない限り、大きな損失を被ってしまいます。

 

リスクが大きいですね。

 

まとめ

もっとも成績が良かったのは、パターンBでした。

 

今回の検証通り、規則的に価格が変動すればパターンBが優れていますね。

 

パターンCは逆に、突発的な価格変動でもないかぎり、利益が低いです。

 

コロナショックなど市場を大きく動かす出来事があれば、逆にパターンCが利益が大きいかもしれません。

 

 私は市場の先読みは出来ないので、パターンCはオススメできません。

 

以上です。投資方法の参考になれば幸いです。